Durante o desenvolvimento de serviços WCF ou qualquer outra coisa que envolva Host e Client, é comum utilizarmos o recurso de depuração de múltiplos projetos que o Visual Studio fornece. Assim, sempre quando um processo dá problemas (exceções), o outro continua rodando até que, explicitamente, voce o finalize.
Sara Ford dá aqui uma dica interessante para encerrar todos os processos, caso algum deles de problema durante a execução.