Para os desenvolvedores que utilizam DataSets e DataAdapter, aqui vai uma dica:
Quando utilizamos o DataAdapter, não há a necessidade de abrirmos a conexão com a Base de Dados manualmente, pois ele se encarrega de fazer isso implicitamente. Basta informar a ConnectionString:
Imports System.Data.SqlClient
Dim ds As New DataSet()
Dim da As New SqlDataAdapter("SELECT * FROM authors", "ConnectionString")
da.Fill(ds)
Me.DataGrid1.DataSource = ds